Лично мне нравится Мельница (Славянский базар), пересечение МКАДа и Калужского шоссе (Профсоюзная). Как слышал - самый большой рынок в Европе, не знаю, правда или нет. Он действительно гигантский и там есть все. Однако для себя я уже решил, что далеко не все нужно покупать на рынке. Многие вещи дешевле и надежнее покупать непосредственно у производителя, особенно если есть знакомства с ними.
К примеру, у меня достаточно плотные знакомства с Дульюксом (краски), Альпой (краски, фонгифлюид, полифлюид), Изовером (тепло- шумоизоляция), Кнауфом (но там такие объемы что о скидках нечего говорить), Кнауф Инсулейшн (теплозвукоизоляция), Старатели (строительные смеси) и т.д. При достойных объемах они дают некоторые скидки и, самое главное, что там материал не просрочен, не подделка, и не испорчен из-за неправильного хранения.